EA / MT4 / MT5
EA量化研究
围绕EA自动交易、MT4/MT5回测、Forward Test、参数稳定性、执行与过拟合进行技术研究。
RESEARCH NOTES
返回量化研究中心 →
EA量化研究文章
EA量化
EA回测为什么必须模拟点差、滑点和手续费？否则收益可能只是幻觉
高频或短周期EA的单笔优势可能只有很小空间。点差、手续费、滑点和隔夜成本如果被忽略，回测里的正收益很可能在实盘成交后消失。
阅读全文 → EA量化胜率80%的EA，为什么可能还不如胜率45%的策略？
胜率只是交易结果的一部分。如果平均盈利、平均亏损和尾部风险不同，高胜率EA完全可能拥有更差的长期期望。
阅读全文 → EA量化一个EA有没有过拟合？不要只看净利润，看这5项测试
回测利润越漂亮，不代表策略越可靠。参数稳定性、Forward Test、严格样本外、交易成本压力测试和多重测试检查更重要。
阅读全文 → EA量化EA回测明明赚钱，为什么一上实盘就开始亏？
信号没有明显变化，实盘结果却比回测差很多，问题往往不只在策略，而在滑点、点差、延迟、费用和参数过拟合。
阅读全文 →
研究说明
本栏目讨论自动交易软件、量化研究、 数据工程、回测和风险管理方法。 历史测试不能保证未来收益， 内容不构成投资建议、收益承诺或交易信号。