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股票量化研究
围绕股票回测、点时数据、幸存者偏差、前视偏差、因子验证和交易成本进行研究。
RESEARCH NOTES
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股票量化研究文章
股票量化
A股回测为什么不能假设想买就买？涨跌停、停牌和一字板会直接改变成交
信号出现不等于订单一定成交。涨跌停、停牌、一字板、流动性和竞价阶段都会让理想回测与真实A股执行产生巨大差异。
阅读全文 → 股票量化股票回测为什么必须处理复权？拆股和分红会制造“假收益”
拆股、反向拆股和现金分红会改变历史价格或持仓数量。量化回测如果混用未复权价格和复权收益，很容易制造不存在的暴涨暴跌。
阅读全文 → 股票量化你是不是偷看了未来？股票回测里的前视偏差有多危险
前视偏差不会让程序报错，反而常常让回测异常漂亮。真正关键的是历史某个时点到底能不能获得那条数据。
阅读全文 → 股票量化股票量化回测最隐蔽的坑：今天看到的股票池，过去并不存在
如果拿今天仍然上市的公司去回测十年前的策略，可能已经在无意中删除了历史里的失败公司，这就是幸存者偏差。
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研究说明
本栏目讨论自动交易软件、量化研究、 数据工程、回测和风险管理方法。 历史测试不能保证未来收益， 内容不构成投资建议、收益承诺或交易信号。